Adaptive Moving Average Download

No entanto, quando os mercados se consolidam, este indicador leva a inúmeros comércios whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas Os analistas têm gasto décadas tentando melhorar a qualidade de vida. Simples média móvel Neste artigo, olhamos para estes esforços e descobrir que a sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação Para a leitura de fundo em médias móveis simples, confira médias móveis simples fazer tendências destacar-se prós e contras de médias móveis As vantagens e desvantagens Das médias móveis foram resumidos por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências de Ações, quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fez a descoberta, embora muitos outros tinham feito antes disso, a média dos dados Para um determinado número de dias um poderia derivar uma sorte de linha de tendência automatizada que definitivamente iria interpretar as mudanças de tendência Parecia Quase bom demais para ser verdade. De fato, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar em um bangalô na praia. Mas 60 anos depois de escreverem essas palavras, outros Persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar as riquezas dos mercados. Simple Moving Averages Para calcular uma média móvel simples adicionar os preços para o período de tempo desejado e dividir pelo número de períodos selecionados Encontrar uma média móvel de cinco dias Seria necessário somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente está acima da média móvel, o estoque seria considerado em uma tendência de alta. As tendências são definidas por preços de negociação abaixo da média móvel Para mais, consulte Nosso Tutorial de Médias Móveis. Esta propriedade de definição de tendências torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Na sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima do movimento Média e vender quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, ao alisar os dados, as médias móveis ficará para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre dar De volta uma grande parte dos seus lucros em até mesmo o maior ganhando trades. Exponential Moving A média Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados com este lag Uma dessas inovações é a média móvel exponencial EMA Esta abordagem atribui uma ponderação relativamente mais elevada aos dados recentes e, como resultado, permanece mais próxima da acção do preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é. EMA Peso Fechar 1-Peso EMAy Onde. Peso é a suavização Constante selecionada pelo analista. MAy é a média móvel exponencial de ontem. Um valor de ponderação comum é 0 181, que é próximo a um movimento simples de 20 dias A média móvel exponencial não consegue resolver outro problema com médias móveis, o que significa que a sua utilização para sinais de negociação levará a um grande número De perder negociações Em Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo Até 75 da ação comercial é confinado a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão gerados repetidamente como preços Rapidamente para cima e para baixo da média móvel Para resolver este problema, vários analistas têm sugerido variando o fator de ponderação do cálculo da EMA Para mais, veja Como as médias móveis são usadas em trade. Adapting Moving Averages to Market Action Um método de abordar as desvantagens de Médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por um índice de volatilidade fazendo isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em volati Os mercados Isso permitiria que os vencedores para correr Como uma tendência chega ao fim e os preços consolidar a média móvel se aproximar da ação do mercado atual e, em teoria, permitir que o comerciante para manter a maioria dos ganhos capturados durante a tendência Na prática, A relação de volatilidade pode ser um indicador como a largura da Banda de Bollinger, que mede a distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger. Para mais informações sobre este indicador, consulte O Básico das Bandas de Bollinger. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com Uma constante baseada no índice de eficiência ER em seu livro New Trading Systems and Methods Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1 0 a 1 0 É calculado com uma fórmula simples. ER total Mudança de preço para a soma período de mudanças de preços absolutos para cada bar. Consider uma ação que tem uma faixa de cinco pontos cada dia e no final de cinco dias ganhou um total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 P O movimento ascendente dos oints dividiu-se pelo intervalo total de 25 pontos Se este estoque recusasse 15 pontos, o ER seria -0 67 Para mais conselho de troca de Perry Kaufman, leia perdendo para ganhar que esboça estratégias para lidar com perdas de troca. A tendência é a eficiência baseada na quantidade de movimento direcional ou tendência que você obtém por unidade de movimento de preços em um período de tempo definido Um ER de 1 0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1 0 representa uma tendência de queda perfeita Em termos práticos, Os extremos raramente são atingidos. Para aplicar este indicador para encontrar a AMA móvel móvel adaptativa, os comerciantes precisarão calcular o peso com a seguinte fórmula, bastante complexa. SCF SCS SCS 2 Where. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido Geralmente admissível 2.SCS é a constante exponencial para o EMA mais lento permitido freqüentemente 30.ER é o índice de eficiência que foi anotado acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples Embora Difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação Para mais informações sobre a EMA, leia Explorando a média móvel ponderada exponencialmente. Exemplos de uma linha vermelha média móvel simples, uma linha azul média móvel exponencial E a linha verde de média móvel adaptável são mostrados na Figura 1. Figura 1 O AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, Mostrada como a linha azul, é a mais próxima à ação do preço A média movente simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas aos ofícios do whipsaw em várias horas Esta desvantagem às médias móveis tem sido até agora impossível Para eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica em A Enciclopédia de Indicadores de Mercado Técnicos Ele concluiu, Embora a média móvel adaptável é um interesse G nova idéia com considerável apelo intelectual, os nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendência mais complexa Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia A AMA poderia ser combinada com outros indicadores para desenvolver um sistema de comércio rentável Para mais Sobre este tópico, leia Discover Keltner Channels eo Chaikin Oscillator. The ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades de negociação mais rentáveis ​​Como um exemplo, razões acima de 0 30 indicam fortes tendências de alta e representam potencial compra Alternativamente, A volatilidade move-se em ciclos, os estoques com o menor rácio de eficiência pode ser visto como breakout oportunidades. Uma pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem Emprestado O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um instituto depositário Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia Os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias e os sem fins lucrativos sector dos EUA Bureau of Labor. Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman S KAMA é uma média móvel projetada para contabilizar o ruído de mercado ou volatilidade KAMA seguirá de perto os preços quando os balanços de preço são relativamente pequenos eo ruído é baixo KAMA ajustará quando os balanços de preço alargam e seguem preços de uma distância maior Isto O indicador de tendência seguinte pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de mudança de tempo e os movimentos do preço do filtro. Existem vários passos S necessário para calcular Kaufman s Adaptive Moving Average Vamos começar pela primeira vez com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA 10,2,30.10 é o número de períodos para a Eficiência Ratio ER.2 é o número de períodos para o mais rápido EMA Constante.30 é o número de períodos para a constante de EMA mais lenta. Antes de calcular KAMA, precisamos calcular a Relação de Eficiência ER e a Constante de Suavização SC A quebra da fórmula em pepitas de tamanho de mordida torna mais fácil compreender a metodologia por trás do indicador Nota Que ABS significa Absolute Value. Efficiency Ratio ER. O ER é basicamente a mudança de preço ajustada para a volatilidade diária. Em termos estatísticos, a Eficiência Ratio nos diz a eficiência fractal de mudanças de preços ER flutua entre 1 e 0, mas estes extremos são A exceção, não a norma ER seria 1 se os preços subiram 10 períodos consecutivos ou para baixo 10 períodos consecutivos ER seria zero se o preço é inalterado ao longo dos 10 períodos. T SC. A constante de suavização usa a ER e duas constantes de suavização com base em uma média móvel exponencial. Como você pode ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial em sua fórmula 2 30 1 é a constante de suavização para Um EMA de 30 períodos O SC mais rápido é a constante de suavização para períodos EMA 2 mais curtos O SC mais lento é a constante de suavização para os períodos EMA 30 mais lentos Observe que o 2 no final é para equacionar a equação. Com a Eficiência Ratio ER E Smoothing Constant SC, estamos agora prontos para calcular a Kaufman s KAPP (Adaptive Moving Average) de Kaufman Uma vez que precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples. Os cálculos a seguir são baseados na fórmula abaixo. . As imagens abaixo mostram uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular KAMA eo correspondente gráfico QQQ. Usage e Signals. Chartists pode usar KAMA como qualquer outro indicador de tendência seguinte, como Como uma média móvel Chartists pode olhar para as cruzes de preços, as mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo KAMA indica mudanças direcionais nos preços Como com qualquer média móvel, um sistema de crossover simples irá gerar muitos sinais e lotes de whipsaws Chartists Pode reduzir whipsaws aplicando um filtro de preço ou tempo para os crossovers Pode-se exigir preço para manter a cruz para definir o número de dias ou exigir a cruz exceder KAMA por percentagem set. Second, chartists pode usar a direção de KAMA para definir o global Tendência para uma segurança Isso pode exigir um ajuste de parâmetro para suavizar o indicador mais Chartists pode mudar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para suavizar KAMA e olhar para mudanças direcionais A tendência é para baixo, enquanto KAMA está caindo e forjando mais baixo O Kroger exemplo abaixo mostra KAMA 10,5,30 com uma forte tendência de alta de dezembro a março e um aumento Menos-íngreme de maio a agosto. E, finalmente, os cartistas podem combinar sinais e técnicas Os cartistas podem usar um KAMA de longo prazo para definir a tendência maior e um KAMA de curto prazo para sinais de negociação Por exemplo, KAMA 10,5,30 poderia Ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista ao subir Uma vez bullish, chartists poderia então procurar cruzes de alta quando o preço se move acima de KAMA 10,2,30 O exemplo abaixo mostra MMM com um crescente KAMA de longo prazo e cruzes de alta em dezembro, Janeiro e fevereiro KAMA de longo prazo recusado em abril e houve cruzes de baixa em maio, junho e julho. KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicador no Workbench SharpCharts As configurações padrão aparecerão automaticamente na caixa de parâmetro uma vez que ele é selecionado e Os chartists podem mudar estes parâmetros para serir suas necessidades analíticas O primeiro parâmetro é para a relação de eficiência e os chartists devem abster-se de aumentar este número Instead, chartists pode o diminuir para aumentar a sensibilidade Chartists l Ooking para alisar KAMA para análise de tendência a longo prazo pode aumentar o parâmetro médio incrementalmente Embora a diferença seja apenas 3, KAMA 10,5,30 é significativamente mais suave do que KAMA 10,2,30. Estudo adicional. Do criador, o livro Abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre KAMA e outros sistemas de média móvel. Sistemas e Métodos Perry Kaufman. MetaTrader 5 - Indicators. Adaptive Moving Average AMA - indicador para MetaTrader 5.Adaptive Moving Average AMA É usado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade aos ruídos das séries de preços e é caracterizado pelo atraso mínimo para detecção de tendência. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro Smarter Trading. Uma das desvantagens de diferentes algoritmos de suavização para séries de preços É que os saltos de preços acidentais podem resultar na aparência de falsos sinais de tendência Por outro lado, a suavização leva ao inevitável atraso na previsão do tr Este indicador foi desenvolvido para superar estas duas desvantagens. Adaptive Indicador de Média Móvel. Para definir o estado atual do mercado Kaufman introduziu a noção de Eficiência Ratio ER, que é calculado pela seguinte fórmula. ER i - valor atual da Eficiência Ratio. Signal I ABS Preço i - Preço i - N - valor do sinal actual, valor absoluto da diferença entre o preço actual e o preço N período atrás. Noise i Sum ABS Preço i - Preço i-1, N - valor actual do ruído, soma dos valores absolutos Da diferença entre o preço do período atual eo preço do período anterior para os períodos N. Na tendência forte o Índice de Eficiência ER tenderá a 1 se não houver movimento direcionado, será um pouco mais do que 0.O lucro obtido O valor de ER é utilizado na fórmula de suavização exponencial. I i 1 - SC. SC 2 n 1 - constante de suavização EMA, n - período do deslocamento exponencial. EMA i-1 - valor anterior da EMA . A relação de alisamento para o mastro do mercado rápido é como para EMA com Período 2 rápido SC 2 2 1 0 6667, e para o período sem tendência o período EMA deve ser igual a 30 lento SC 2 30 1 0 06452 Assim a nova constante de alisamento de mudança é introduzida constante de alisamento escalado SSC. SSC i ER i rápido SC Para uma influência mais eficiente da constante de suavização obtida no período de média, a Kaufman recomenda a sua equação. Fórmula de cálculo final. I-1AA i - valor actual de AMA. AMA i-1 - valor anterior de AMA. SSC i - valor corrente de A constante de suavização escalonada. Translada do russo por MetaQuotes Software Corp código original. CAN eu usá-lo com MT4 TRADER. Forum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testando estratégias de negociação Indicadores AMASTLHTF newdigital, 2014 07 13 12 00 Média móvel adaptativa Média móvel adaptativa AMA , Como o nome sugere é uma adaptação da média móvel É projetado para adaptar de acordo com t Ele dinâmico mercado conforme necessário ---- SMA simples e média móvel SMA e seus primos ponderada médias móveis WMA e médias exponenciais EMA todo o trabalho fantástico quando o mercado está tendendo No entanto, quando o mercado é faixa limitada eles pegar um monte de ruído do mercado gerando um Em uma busca para remediar deficiências de médias móveis, Perry J Kaufmann, introduziu primeiramente a média movente adaptável em seu livro A troca mais esperta que melhora o desempenho em mercados em mudança 20-Day-SMA AMA Em Ação Antes da introdução do Sr. Kaufmann da AMA, os comerciantes empregados combinação de mais de uma única média móvel, como o método de cruzamento duplo eo método de cruzamento triplo As razões por trás empregando combinação múltipla de médias móveis são baseadas nos seguintes factos Médias móveis rápidas, Que muitas vezes consiste em menor período de tempo, como período de 5 dias, teve melhor desempenho quando o mercado está se movendo rapidamente médias, que muitas vezes Consiste em um período de tempo mais longo, como um período de 50 dias melhor desempenho quando o mercado está limite de alcance, assim, filtrar a maior parte do ruído no gênio em Kaufmann s AMA foi um sistema inteligente o suficiente para variar a sua velocidade de acordo com uma combinação de mercado direção e Velocidade Em outras palavras, quando o mercado está em tendência, AMA acelera junto com a tendência Quando o mercado é limite de faixa e não faz nada AMA desacelera assim ele righteously ganha o nome adaptativo como ele se ajusta à direção do mercado e velocidade AMA Kaufmann atinge Sentido de direção de mercado e velocidade, incoporating o rácio de eficiência Adaptive Moving Average Trading Regras Seguem-se as regras de negociação para o Adaptive Moving Average Buy quando o AMA vira upSell quando o AMA gira para baixo.